Близько п’яти років тому в наше життя увійшов різновид «невидимих» грошей — криптовалюта, спочатку це були біткоіни. 

По мірі розширення лінійки «альтернативних грошей» розвивався трейдинг криптовалют.

Поруч зі звичайними біржами виникли спеціалізовані електронні. Але тема все одно залишалася новою, дикою, не дослідженою. Ця книжка — введення в світ альтернативних грошей — розумна, структурована, переконлива. Андрій Мероник розповідає про криптовалютний трейдинг наче «детективну чи шпигунську історію».

Андрій Мероник. Золотий ґрааль криптовалютного трейдингу. Нотатки фахівця про те, як можна прогнозувати зміну цін на криптовалюти і заробляти (або ні) на цьому гроші. – Чернівці : Видавництво 21, 2020. – 176 с. 

Сторінка книги на сайті «Видавництва 21»

Уривки

СПРОБА 8. ХОЧЕШ УПІЙМАТИ ЗЛОДІЯ – ДУМАЙ ЯК ЗЛОДІЙ

Насправді я нехтую доволі великою кількістю експериментів та ідей, які ми перевіряли. Кожен робочий (і не тільки) день складався з величезної кількості нових гіпотез та їхньої ручної чи автоматичної перевірки. Великі ідеї перевіряли за допомогою бектестингу (перевірки на торговій історії). Менші – вручну, теж на історії. Постійно вдосконалювали ті чи інші коефіцієнти.

Про більшість із цих ідей буде коротко сказано в кінці книги, адже це переважно рутина й математика. Тут же я хочу викласти найцікавіше з того, що ми помітили й перевірили.

До восьмої нашої умовної спроби робота над алгоритмами велася вже близько року, якщо не більше. Команда розширилася до десятьох людей. Деякі алгоритми давали результат, деякі – ні, деякі взагалі не працювали, і ми їх вимикали, а деякі – не працювали, але накопичували статистику в надії на те, що потім стануть допоміжними алгоритмами для складніших стратегій.

Може ж таке бути, що сам собою механізм чи інструмент не працює, а в поєднанні з іншим – ще й як працює.

Карбюратор сам же не рухається. Колеса теж, як і кузов та гальма. А разом усе рухається доволі добре, та ще й нас возить.

Так усі гуртом дійшли очевидного висновку: нам потрібне щось, що з однаковою ймовірністю даватиме або мінімальний збиток, або максимальний прибуток. А найбільше до цього нас підштовхували ось такі ділянки графіків на всіляких дешевих валютах.

Такі простріли на 10, 20, 50 % називають пампами. Інколи вони тривають лічені хвилини, а інколи – тягнуться цілими днями, поетапно. І загальний приріст ціни може сягати більше 1000 %. Точніше, не «може», а «міг».

Зараз такі ситуації трапляються доволі рідко, але трапляються!

А в момент наших досліджень таке можна було спостерігати чи не щотижня. Схема, на перший погляд, доволі проста: маніпулятори штучно підіймають ціну на якусь маловідому валюту (іі легше підняти), публікують фейкові новини про партнерства з великими компаніями тощо.

Неуважні трейдери бачать раптовий ріст, бачать новини, пов’язують перше з другим і приймають рішення про оперативну закупку цієї валюти, від чого курс зростає ще більше, а це, своєю чергою, допомагає залучити нових трейдерів. І коли ціна сягає доволі високого рівня – маніпулятори починають продавати свою закуплену за низькою ціною валюту, отримуючи шалені прибутки. Всі інші трейдери бачать різкий обвал ціни і теж починають продавати, від чого ціна з часом опускається нижче попереднього рівня.

Це нечесна гра. Та для простого трейдера це видавалося різким ростом ціни, який міг би дати хороший прибуток, от тільки варто зрозуміти, як цей ріст «піймати».

Тут ми вирішили звернутися до старої фрази, зазначеної у заголовку розділу.

«Хочеш упіймати злодія – думай як злодій».

Потрібно було зрозуміти послідовність дій маніпулятора, його особливі риси, щоби зловити ситуацію ще на етапі підготовки. Ми проаналізували всі великі пампи: на яких валютах вони відбувалися, якими новинами супроводжувалися, що їм передувало, що відбувалося після, про що писали в тролбоксах (це спеціальні біржові чати, де трейдери можуть спілкуватися).

І знаєте… Тут ми теж знайшли закономірність. Але спершу давайте традиційно поміркуємо…

Маніпулятор знає, що ціна зростатиме, і щоб максимізувати прибуток, йому треба накопичити багато дешевої валюти. Головне – зробити це непомітно.

Усі вже знають: якщо ми почнемо скуповувати багато певної валюти – ціна на неї почне зростати.

Ось який вигляд матиме швидка закупка великої кількості валюти:

Або так:

Усі одразу це помітять і теж почнуть купувати.

Ні, купити швидко і за один раз – не вдасться.

Щоби зрозуміти, як вони це роблять, нам довелося проаналізувати більше ста пампів різного масштабу.

Давайте ще раз глянемо на типовий памп:

Як бачимо, він дещо відрізняється від тієї схеми, яку ми отримуємо при різкій купівлі.

Якби мене попросили проаналізувати вказану ділянку графіка, я б міркував так.

Ділянка червоної стрілки: ціна слідує майже горизонтально, не змінюється. Валюта становить низький інтерес для трейдерів, тому обсяги низькі, майже ніхто не купує і майже ніхто не продає. Втім, невеликий рух є. Отже, валюта не мертва. Є люди, які її використовують у власних цілях або просто інвестують.

Ділянка синьої стрілки: хтось раптово купив невелику кількість цієї криптовалюти, що на фоні низької активності підвищило ціну. Інші учасники ринку це помітили, і поки ціна залишається порівняно високою – вони продають свої заощадження. Це повертає ціну до попереднього рівня.

І такий сценарій повторюється доти, доки маніпулятор не накупить для себе достатньо токенів чи монет. Так йому вдається накопичити дешеву валюту, не змінюючи при цьому суттєво курс.

Такого висновку можна досягнути чисто логічно, адже на моменті підготовки маніпулятор зацікавлений, щоб дешева валюта була тільки у нього. Це стимулюватиме інших трейдерів купувати її, коли сам маніпулятор почне продавати.

Інакше кажучи, він висмоктує із трейдерів дешеву валюту, роблячи так, аби попит не переважав пропозицію, інакше ціна почала б підвищуватися. А на зазначеному етапі йому цього ще не потрібно.

Саме таку закономірність ми помітили під час початкового аналізу ситуацій з пампами. Розклали етап підготовки по поличках, і картина, котра почала вимальовуватися, нам сподобалася: здається, ми наблизилися до викриття маніпуляторів.

Нас цікавить періодична, пилоподібна скупка валюти. Справді, на графіку вимальовується своєрідна пила. Це ознака того, що хтось старається непомітно скупити дешеву валюту. І що менші за розміром (у відсотках) зубчики, то ретельніше він це робить.

Розробити алгоритм, який автоматично шукав би ці «пили» на графіку, – непросте завдання. Реалізація такої програми зайняла понад шість тижнів і дала непоганий результат. Читач може зрозуміти його сам, перевіривши ідеї вручну на будь-якому графіку, де спостерігається ситуація з пампами.

У наступному розділі ми поміркуємо, як далі міг поводити себе маніпулятор. Він уже скупив багато дешевої валюти, проте тепер йому, очевидно, треба іі продати. Як?

ДОПОВНЕННЯ ДО 8-Ї СПРОБИ.

ПАМПЕРИ-ПАМПЕРСИ

Треба розуміти, якщо пампер (особа чи група осіб, які організовують памп) просто сам раптово викупить велику кількість валюти, чим і підніме ціну, то інші трейдери з певною ймовірністю негайно почнуть продавати і «збивати» ціну. Для пампера це означатиме величезний збиток і велику кількість нікому не потрібної дешевої криптовалюти на балансі.

А щоб отримати вигоду, потрібно спровокувати інших трейдерів повірити у подальше зростання ціни, в її перспективність і неспекулятивність. Адже трейдери не ду́рні. Якщо на рівному місці ціна підвищується – в будь-кого закрадеться підозра, що це якась спекуляція та обман. Це теж очевидно.

Щоби зрозуміти, як пампери створюють ажіотаж, ми проаналізували величезну кількість новин і текстів на форумах напередодні пампу.

Як це відбувалося:

1. Ми зібрали велику базу пампів, проведених за останні чотири місяці.

2. Для кожного виписали дату його початку.

3. Зібрали новини й публікації, котрі стосувалися конкретної криптовалюти й були опубліковані в межах тижня до початку проведення пампу.

4. Проаналізували активність у Twitter у передтиждень до пампу за відповідними хештеґами конкретноі криптовалюти.

5. Перевірили активність на профільних форумах.

І вже на початку аналізу все почало ставати на свої місця. Картина ставала чіткою, наче хтось пензлем стирав із неї товстезні шари пилу, котрий приховував реальну картину.

1. Усі успішні пампи чітко прив’язувалися до календаря подій. Тобто день пампу припадав на якусь важливу подію в житті криптовалюти: зміну гендиректора, перехід на нову технологію, реліз нового продукту, підписання договору про партнерство з іноземними фінансовими компаніями тощо.

2. Паралельно про цю подію на маловідомих, але численних сайтах публікували прогнози таких самих маловідомих експертів. Прогнози зазвичай мали нейтрально-позитивний характер. Не надто рекламний.

3. У Twitter не було жодної особливої активності, лише посилання на уже згадані публікації з маловідомих сайтів, лічені їхні репости в непопулярні Twitter-акаунти. Втім, під час пампу Twitter спалахував закликами купувати ту чи іншу валюту – цитуванням прибутку, який валюта вже дає, вигуками «To the moon» тощо.

4. На форумах панував деякий скептицизм, і це дало можливість зробити висновок, що маніпулювати інформацією на профільних форумах складніше через систему рангів, яку має більшість таких площадок. Якщо простіше, то фейкові заклики зазвичай публікувалися з акаунтів, у яких був низький рівень форумноі репутаціі. Критичні ж позиціі належали акаунтам із високою форумною репутацією. Це може здатися дитячими забавками, але так це працювало. Й уважний спостерігач легко міг відрізнити фейк від оригіналу. Втім, неуважних, вочевидь, було більше.

Увесь цей комплексний аналіз ми збирали вручну. Автоматизувати такий процес було б неймовірно складно і вимагало б від нас реалізації якихось надскладних нейронних мереж. Але, як бачимо, висновки, які ми отримали, цілком прагматичні та конкретні. Гадаю, опираючись на них, ми можемо скласти пазл.

Поїхали!

Перед тим як починати скупку валюти, пампер вибирає проєкт – криптовалюту, в якої протягом наступних двох-трьох тижнів планується якась подія. Зазвичай у цієї події є анонс на всіляких календарях та офіційних акаунтах проєктів. Також пампери надають перевагу маловідомим проєктам. Ціна на такі валюти нижча, отже, використовуючи меншу суму, можна провернути більший за розміром памп.

Опісля йде закупівля.

Непомітно закупивши багато недорогої валюти протягом п’яти-семи днів, пампер починає інформаційну атаку – за гроші публікує фейкові прогнози від вигаданих або маловідомих експертів. Цілком імовірно, що окремі групи памперів спеціально створювали цілі мережі сайтів, аби не платити за публікації цих недопрогнозів. Такий висновок можна зробити, якщо уважно проаналізувати і порівняти структуру цих сайтів – вони зроблені як під копірку, але з перемальованими картинками і дизайнами.

Усі ці публікації репостять у Twitter, а мережа куплених акаунтів поширює їх між підписниками, щоби створити видимість масовості й розголосу. Що ближче до пампу, то активнішою стає згадка хештеґу криптовалюти, а з фейкових акаунтів «криптоентузіастів» публікують усе оптимістичніші прогнози.

На форумах – усе те саме, проте з долею критики від реальних акаунтів.

Така інформаційна атака відбувається аж до моменту Х.

Пампер у кілька поштовхів неприховано скуповує велику кількість валюти, і на графіку утворюється кілька зелених свічок.

Трейдери розуміють, що щось відбувається, проте не розуміють, що саме. Ціна зростає семимильними кроками. Чому?

Як і всі сучасні люди, вони починають шукати відповідь у пошукових мережах. Найдосвідченіші застосовують фільтр «за останні 24 години».

І тут відбувається найцікавіше: трейдери звертаються до пошукової мережі як запобіжного засобу, щоб отримати більше інформації, а насправді потрапляють в інформаційну засідку. Оскільки проєкт малопопулярний, то все, що знайде трейдер про валюту, належатиме перу пампера.

Трейдер читає всі ці нейтрально-позитивні прогнози, знаходить інформацію про якесь партнерство з «великою» фінансовою організацією Далекого Сходу, читає у Twitter неймовірно велику кількість схвальних відгуків про позитивний вплив цього партнерства на курс валюти, з головою поринає в цю пастку і розуміє, що, виявляється, всі все знають і лише він відстав. Боячись утратити очевидний прибуток, він вирішує купити невелику кількість цієї криптовалюти. І – увага! – таких, як він, дуже багато!

Від численних покупок трейдерів, які потрапили в інформаційну пастку, на графіку починають вимальовуватися дедалі новіші зелені свічки, ціна невпинно підвищується, привертаючи увагу нових трейдерів.

Деякі з них уже починають фіксувати прибуток, і щоб ціна не почала падати, пампер теж час від часу скуповує ордери на продаж. Якщо на графіку з’явиться хоча б одна червона свічка – спільнота налякається і ріст припиниться. Аби цього не дозволити, пампер жертвує власними коштами і докуповує валюту, тільки б ціна піднімалася.

Ось такими є ці «заминки» – саме в ці моменти пампер бере ініціативу у власні руки.

Дочекавшись спаду обсягів, пампер починає продавати всі свої недорого закуплені заощадження та фіксує прибуток у 100, 200 чи й 300 %. Буває більше, буває менше. Однаково – це значні кошти.

Уважний читач міг помітити, що перед закінченням пампу ціна продовжувала рости, а обсяг упав! Це дивергенція, про яку ми говорили у попередніх розділах. І якби ви брали участь у такій біржовій події – то могли би скористатися новими знаннями, щоб уберегти себе від збитків і максимізувати прибуток. Вітаю вас із новою та корисною інформацією!

А далі? А що далі?

Ціна стрімко знижується за всіма правилами жанру «панік селл». У кращому разі – вона зупиняється вище передпампового рівня. В гіршому – падає нижче.

Люди, що купили валюту на піку, теж діляться на дві категорії. Перші – фіксують збиток і забувають. Другі – залишають свої «дорогі» монети і чекають, поки через місяці прийде інша команда памперів і почне штучно піднімати курс, щоб за допомогою маніпуляцій отримати прибутки.

У цивілізованих країнах такі маніпуляції поза законом, але дике поле криптовалютних бірж ніким не контролювалося. Тому такі схеми процвітали ще довго.

Хто і як їх проводив – відповісти неможливо, та, проаналізувавши величезну кількість даних, можна зробити висновок, що всі ті ключові пункти, описані тут, справді були, і читач має змогу самостійно це перевірити, зробивши кілька запитів у пошукову мережу.